策略学习笔记_单因子策略_小市值策略-创新互联
单因子策略
策略说明:
- 基准:以沪深300成分股作为基准
- 建仓标准:选取沪深300成分股中市值最小的N只股票买入
- 卖出标准:持仓股票不在市值最小的N只股票列表中时卖出持仓股票
- 买入标准:属于市值最小的N只股票且未持仓的股票则买入
- 调整周期:每月第一个工作日调整
- 回测时间范围:2012-01-01~2016-10-01
代码:
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from jqdata import *
# 初始化函数,设定基准等等
def initialize(context):
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option('use_real_price', True)
# 输出内容到日志 log.info()
log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
# 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
# log.set_level('order', 'error')
### 股票相关设定 ###
# 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
# 用户定义
# get_index_stocks 获取成分股
g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
# 沪深300市值数据查询语句
g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
# 筛选市值最小的N只股票
g.N = 10
run_monthly(handle, 1)
# 买入市值最小的N只股票
def handle(context):
df = get_fundamentals(g.q)
df = df.sort_values('market_cap')
df = df[:g.N]
tohold = df['code'].values
for stock in context.portfolio.positions:
if stock not in tohold:
# 卖出
order_target(stock, 0)
tobuy = [stock for stock in tohold if stock not in context.portfolio.positions]
cash = context.portfolio.available_cash
n = len(tobuy)
# 买入
for stock in tobuy:
order_value(stock, int(cash/n))
回测结果
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