JavaScript版本SuperTrend策略是怎样的

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TV上的SuperTrend指标有多种版本,找了一个比较容易看懂的算法移植的,对比在发明者量化交易平台回测系统TV图表上加载的SuperTrend指标,发现略有差异,暂时没弄明白原因,期盼各位读者大神指导,我先抛砖引玉。

SuperTrend 指标JavaScript版本算法

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测试代码回测对比:

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一个使用SuperTrend指标的简单策略

交易逻辑部分,比较简单,就是当空头趋势转为多头趋势时,开多仓。

多头趋势转为空头趋势时开空仓。

策略参数:

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SuperTrend交易策略

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策略地址:https://www.fmz.com/strategy/201837

回测绩效

参数设置,K线周期,参考: homily 大神的SuperTrend V.1--超级趋势线系统

K线周期设置15分钟,SuperTrend参数设置45,3。回测OKEX期货quarter合约最近一年的时间,设置每次交易一张合约,由于设置每次只交易一张合约,所以资金利用率很低,不用在意夏普值。

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